资本管理对于银行而言至关重要，它可以满足银行正常经营对长期资金的需要，也为银行的风险管理提供了最根本的驱动力。而为银行界人士所熟知的巴塞尔协议，一直在积极指导银行不仅要识别当前的风险，更要识别将来的风险，并且通过改变现有的风险管理体系来管理这些风险。
2020年 3月，巴塞尔银行监管委员会将巴塞尔协议III标准的执行时间推迟一年至 2023年 1月 1日。由于巴塞尔Ⅲ对银行的风险管理、资本计量和信息披露均提出了更高的要求。要满足新协议的要求，银行需要更加强化“全面风险管理”的理念，对资本管理能力进行全面提升，以满足日益严格的监管合规和风险管理的要求。
在 GCG Think 智慧企业论坛上，招商银行资本管理应用系统负责人吴楠楠与 IBM 企业咨询服务部中国区金融行业总经理范斌围绕巴塞尔III新框架背景下的银行资本管理应用系统建设进行了一场精彩对话。
巴塞尔III，银行业资本管理新航标
IBM 范斌：今天我们将和招商银行一起对于银行的资本管理做一个探讨。大家知道银行就是经营风险、经营资本的，在巴塞尔III体系的三大支柱 - 最低资本要求、外部监管以及市场约束下，如何能够更有效的把有限的资本投入到投入产出比更高的领域，对于银行的资本管理是一个挑战。招商银行作为股份制银行中市值最高的一家行，我想请问招行在资本管理方面有什么样的挑战和需求?
招商银行吴楠楠：
在 2019年年末，巴塞尔委员会推出了新协议的新框架，简称巴塞尔III，同时中国的银监会也积极落实资本管理政策的细则。而且 2023年 1月就开始用巴塞尔III的协议进行上报。因此招商银行行内对这一块的监管要求非常重视，也启动了这次的项目实施。就是为了在规定时间内完成监管的要求，同时提升内部资本管理的水平以及风险水平。
具体的需求包含有：
完成巴塞尔III协议下所有规则的落地实施，在信用风险方面，首先大的变化是风险资产的敞口设定以及风险权重的变化，它有详细的细则，特别是在外部评级资产以及房地产涉及相关资产这样的相关细则上有很详细的设定，对于我们会有比较强的管理要求。
● 在实施监管要求细则的时候，要结合内部管理需要，提升内部管理水平，然后从资本分配优化政策实施。
● 在落地监管实施政策之后，需要进行满足内部管理计量需求的性能提升，巴塞尔III的实施对于业务范围以及计量规则都有大幅度的难度提升。在现行的技术框架和技术体系下难以满足全方位的管理要求和技能要求，必须进行全面的技术革新。
● 在实施过程中，除了监管要求之外，还要结合内部的管理会计数据、财务数据、科目数据以及相关的外部数据进行数据上的整合，达到内部管理更精细化的计量。
● 对资本管理系统进行使用流程的优化，提升总分行各级用户的交互体验。
敏捷和智能，资本管理应用系统新期望
IBM 范斌：可以看到巴塞尔III对于资本管理提出了许多新的要求，所以这次在跟 IBM 的合作中，无论是服务内容还是计量方法的具体规定，招行都提出了需求。那么招行对此次与 IBM 的合作以及未来的资本管理有什么样的期望?
招商银行吴楠楠：
这次与 IBM 的合作其实围绕系统建设主要有两个方针 -“一个目标”、“两个满足”。“一个目标”就是以建设国内领先的资本管理系统为目标，“两个满足”，包含满足国内监管的合规要求和内部管理的要求。在实施计量之上再进行智能化应用，包含资本的规划组合管理、压力测试、资本分析、资本知识库建设，以及提供自助分析和智能报告上的创新尝试。
招行也做了将近 5年的规划，不仅要实现这个系统功能，也要为全行的智能资产负债管理做服务。后续需要 IBM 的建议和经验帮助招行在内部资本管理的精细化上进行提升，另外还要促进招行的管理信息中台以及管理信息数据质量建设方面的提升。
IBM 范斌：这些期望的要求还是挺高的。我看到招行现在也有不少系统，而且刚才提到的自动化、智能化，还有中台建设，都是需要系统从技术上进行提升和改进。在这些具体的改进和提升上面，招行有什么样的想法?
招商银行吴楠楠：
在这次项目的产品建设上，首先要以微服务来进行系统设计，把所有相关功能都以服务化的目标做好能力输出。在数据设计方面，主要是从管理信息数据中台的大视野下进行设计，既要满足资本管理的数据计量要求，又要满足招行管理信息数据中台的实施标准。
在数据模型设计上，我们主要采取分层的设计思路。首先要把业务的数据模型分成数据模型层、基础数据整合层，然后是计量模型层，最后是接口模型层，实现招行业务模型到监管计量模型的有机融合，为实现整个计量的可配置化做准备。
在计量上主要采用 Spark 的分布式计算，提高并行计算能力，适应招行大数据量计算的要求，并且提供个性化的计算服务，为监管和内部管理的测算以及相应的数据探索提供支持。
混合云和人工智能技术，
资本管理应用优化新引擎
IBM 范斌：您刚才提到的微服务、Spark 架构体系，从 IBM 角度来讲，主要是在混合云的架构模式上，通过微服务去获得其他系统的支持。IBM 是一家科技公司，我们致力于用科技、用云、用人工智能的方式去帮助业务进行更深层次的洞察和提升。您对于 IBM，不管是从项目的角度，还是从技术应用的角度，有什么样的期许?
招商银行吴楠楠：
这次有幸和 IBM 合作，我们希望能和 IBM 进行大的思维碰撞，想借鉴 IBM 在咨询和实施方面的丰富经验，结合招行自身的实践成果进行有机的融合，不仅能够在这次项目中完成一个优秀系统的建设，也能在大数据领域，还有数据中台、数据治理，包括监管报送方面都能有所提升。
所以我们希望 IBM 可以在业务上帮助招行梳理资本管理应用的场景以及相关的应用设计;在数据上帮助招行进行数据分享、数据治理、数据应用的经验分享;在技术上帮助招行进行大的分布式并行计算的系统设计，以及为大数据案的性能优化提供技术上的辅助。
IBM 范斌：您刚才提到的包括数据治理，包括微服务，其实也非常契合 IBM 的服务重点，也就是基于数据的人工智能以及我们的混合云服务，我们也希望 IBM 的技术能帮助招商银行在资本管理方面有更长足的进步。
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